دوره 7، شماره 4 - ( 1386 )                   جلد 7 شماره 4 صفحات 49-69 | برگشت به فهرست نسخه ها

XML English Abstract Print

Download citation:
BibTeX | RIS | EndNote | Medlars | ProCite | Reference Manager | RefWorks
Send citation to:
Taqavi Fard M T, Mansouri T, Khosh Tinat M. A Meta-heuristic Algorithm for Portfolio Selection Problem under Cardinality and Bounding Constraints. ECOR. 2008; 7 (4) :49-69
URL: http://journals.modares.ac.ir/article-18-273-fa.html
تقوی فرد محمدتقی، منصوری طاها، خوش طینت محسن. ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب سبد سهام با در نظر گرفتن محدودیت های عدد صحیح. پژوهش های رشد و توسعه پایدار (پژوهش های اقتصادی). 1386; 7 (4) :49-69

URL: http://journals.modares.ac.ir/article-18-273-fa.html

ارائه یک الگوریتم فرا ابتکاری جهت انتخاب سبد سهام با در نظر گرفتن محدودیت های عدد صحیح
محمدتقی تقوی فرد1، طاها منصوری1، محسن خوش طینت2
1- تهران- دانشگاه علامه طباطبایی- گروه مدیریت صنعتی و فناوری اطلاعات
2- تهران- دانشگاه علامه طباطبایی- گروه حسابداری
چکیده:   (3197 مشاهده)
تحقیق حاضر مساله انتخاب سبد سهام مارکوویتز را درنظر گرفته و در پی رهگیری مرز کارای مورد نظر مدل مارکوویتز تحت شرایط وجود محدودیت های عدد صحیح تعداد سهام می باشد. بدین منظور بوسیله الگوریتم ژنتیک پیشنهادی، مساله مقید را با استفاده از داده‌‌های واقعی شرکتهای داخلی و نیز خارجی حل نموده و با مساله نامقید مارکوویتز مقایسه نموده‌‌ایم. نتایج بدست آمده حاکی از آن است که الگوریتم پیشنهادی در هر دو نمونه توانسته است در فضای جستجوی موجه، اقدام به بهینه‌‌سازی نموده و در نتیجه مساله سبد سهام مقید را به خوبی حل نماید.
واژه‌های کلیدی: مدل میانگین واریانس مارکوویتز، مرز کارا، برنامه ریزی کوآدراتیک، محدودیت‌های عدد صحیح، الگوریتم ژنتیک
متن کامل [PDF 448 kb]   (1279 دریافت)    

دریافت: ۱۳۸۵/۶/۲۹ | پذیرش: ۱۳۸۶/۸/۷ | انتشار: ۱۳۸۶/۱۰/۱
ارسال نظر درباره این مقاله : نام کاربری یا پست الکترونیک شما:
کد امنیتی را در کادر بنویسید